볼린저밴드 뜻 | 평균선 위아래 두 줄의 계산

볼린저밴드 뜻 : 세 줄은 무엇인가요?

볼린저밴드는 이동평균선 하나와 그 위아래 선 두 개로 이뤄진 지표입니다. 미국의 존 볼린저(John Bollinger)가 만든 지표입니다.

가운데 선을 중심선, 위 선을 상단선, 아래 선을 하단선이라고 부릅니다. 상단선과 하단선 사이를 밴드라고 합니다. 밴드는 띠라는 뜻으로, 두 선 사이가 띠처럼 보여 붙은 이름입니다.

위아래 선의 거리는 최근 가격이 평균에서 얼마나 흩어져 있었는지에 따라 달라집니다.

중심선 : 어떤 평균을 쓰나요?

일봉의 기본 설정에서 중심선은 20거래일 종가의 단순이동평균입니다. 이동평균선 글에서 설명한 계산과 같습니다.

그래서 차트에 20일 단순이동평균선을 함께 켜면 볼린저밴드의 중심선과 겹쳐 보입니다. 겹치지 않는다면 두 지표의 기간이나 평균 방식이 다른지 확인해 주세요.

20일은 기본 설정값입니다. 증권사 앱의 지표 설정에서 기간을 바꿀 수 있는 경우가 많습니다. 기간을 바꾸면 표준편차를 계산하는 기간도 함께 바뀝니다.

표준편차 : 흩어진 정도는 어떻게 재나요?

표준편차는 값들이 평균에서 평균적으로 얼마나 떨어져 있는지 나타내는 숫자입니다. 값이 고르게 모여 있으면 작고, 들쭉날쭉하면 큽니다.

아래는 설명용 가상 숫자입니다. 세 날의 종가가 9,000원, 10,000원, 11,000원이면 평균은 10,000원입니다.

평균과의 차이는 −1,000, 0, +1,000입니다. 이를 제곱하면 1,000,000, 0, 1,000,000이고 합은 2,000,000입니다.

이 예시는 제곱한 차이의 합을 자료 수 3으로 나눕니다. 2,000,000 ÷ 3은 약 666,667이고, 그 제곱근은 약 816원입니다.

자료 수에서 1을 뺀 2로 나누면 결과는 1,000원입니다. 어느 수로 나눴는지에 따라 값이 꽤 달라지니 계산 조건을 함께 봐 주세요.

차이를 제곱하지 않고 그대로 더하면 −1,000과 +1,000이 지워져 0이 됩니다. 그래서 흩어진 정도를 잴 때는 제곱한 뒤 제곱근을 구합니다.

볼린저밴드 계산 : 상단선과 하단선은 얼마인가요?

기본 설정에서 상단선은 중심선 + 표준편차 × 2입니다. 하단선은 중심선 − 표준편차 × 2입니다. 중심선과 표준편차는 같은 20거래일 종가로 계산합니다.

가상 숫자로 20일 평균이 10,000원이고 20일 종가의 표준편차가 200원이라고 가정합니다. 상단선은 10,400원, 하단선은 9,600원입니다.

가격이 크게 출렁인 기간에는 표준편차가 커져 밴드가 넓어집니다. 가격이 고르게 움직인 기간에는 밴드가 좁아집니다.

배수 2도 기본값입니다. 1.5나 2.5로 바꾸는 설정도 있으며, 배수가 클수록 밴드가 넓어집니다.

밴드폭과 %B : 숫자로는 어떻게 읽나요?

밴드의 폭은 가격 차이로 볼 수 있습니다. 위 예에서는 10,400 − 9,600 = 800원입니다.

고안자는 (상단선 − 하단선) ÷ 중심선을 밴드폭(BandWidth)이라고 부릅니다. 위 예에서는 800 ÷ 10,000 = 0.08, 곧 8%입니다.

가격 차이로 본 폭은 주가 수준이 높으면 커지기 쉽습니다. 중심선으로 나눈 밴드폭은 주가 수준이 다른 종목끼리 폭을 비교할 때 씁니다.

두 값이 늘 같은 방향으로 움직이지는 않습니다. 가격 차이가 그대로여도 중심선이 오르면 퍼센트로 나타낸 밴드폭은 작아집니다.

%B는 하단선을 0, 상단선을 1로 놓고 종가의 위치를 나타낸 값입니다. (종가 − 하단선) ÷ (상단선 − 하단선)으로 계산합니다.

가상 숫자로 종가가 10,200원이면 (10,200 − 9,600) ÷ 800 = 0.75입니다. 아래에서 4분의 3 지점이라는 뜻입니다.

종가가 밴드 밖에 있으면 0 미만이나 1 초과가 됩니다. 20일 종가가 모두 같으면 표준편차가 0이라 두 선이 겹칩니다. 이때는 %B 식의 분모가 0이 되어 값을 구할 수 없습니다.

한계 : 볼린저밴드로 무엇을 알 수 없나요?

볼린저밴드는 지난 종가의 평균과 흩어진 정도로 만든 선입니다. 가격이 밴드 밖으로 나간 경우도 자주 있고, 그 뒤의 움직임은 매번 달랐습니다.

표준편차는 지난 20거래일의 흩어짐이라 그 기간 밖의 움직임은 담겨 있지 않습니다. 회사의 실적이나 공시 내용도 이 선에는 들어 있지 않습니다.

정리하면 볼린저밴드는 일봉 기본 설정에서 20일 평균과 표준편차 2배로 그린 세 줄입니다. 밴드폭과 %B로 숫자를 읽을 수 있습니다. 회사의 실적과 공시는 따로 확인해 주세요.

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